Неудивительно, что извозчики, сторожа и полиция терпеть его не могли и трепетали перед ним, извозчики с ненавистью говорили о нем с седоками. Налеты его были самые неожиданные, а в приказах он умел не только немилосердно казнить, но и с жестоким сарказмом высмеять казнимого. Мне запомнился, например, такого рода его приказ: «В четыре часа утра такого-то числа при приезде моем в Петровско-Разумовский участок дежурный околоточный, снявши шапку и шашку, облокотясь на стол, спал и при входе моем не рапортовал мне о состоянии участка». Ясно, что не рапортовал, когда спал. Можно себе представить состояние духа околоточного, когда он, проснувшись, узрел перед собою нежданного посетителя.
Требовательность свою он доводил иногда до нелепости. Ради какого-то эстетизма он, например, требовал, чтобы откосы тротуаров были посыпаны желтым песком.
Действительно, в улице, окаймленной двумя желтыми лентами, было что-то красивое, но это была обременительная повинность для домовладельцев, и не только ненужная, но и вредная. Дождь сносил песок по желобкам уже в водостоки, которые сооружала городская управа, и водостоки засорялись. Обер-полицмейстер штрафовал домовладельцев за непосыпку откосов песком, а городская управа привлекала к суду мирового судьи тех, которые посыпали».
«Кухня его была образцом порядка и опрятности. Он по утрам сам ходил на кухню и осматривал припасы, приготовленные на дань и разложенные на столах под хрустальными колпаками. Посуда, столы, стены, полы, одежда поваров, они сами и все прочее отличалось безукоризненною щегольскою чистотою и блеском; малейшая пылинка не могла укрыться от зоркого его взгляда. Эта чистота и блеск проявлялись во всем житейском быту Шульгина и на всем, что хоть несколько подлежало непосредственному его влиянию. Он очень любил хорошо покушать и угостить своих приятелей хорошим обедом.
Злые языки в то время рассказывали, что фельдъегерь, который схватил Коцебу, известного драматического писателя, на границе и отвез его в Сибирь, как раз и был этот самый Шульгин. Коцебу впоследствии называл его только по фамилии и говорил, что он отличался курьезной способностью пить и есть на каждой станции при перемене лошадей без разбора и порядка, все, что можно было отыскать, мед и паюсную икру в одно и то же время».
А в записках Михаила Шевлякова, составленных по рассказам начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции И. Д. Путилина приводится следующая веселая история о нем:
Приехав в Москву, Шульгин громогласно хвастал, что искоренит это зло, и принялся за него не на шутку. Но московские жулики, проведавшие об этом, на первых порах его деятельности заявили себя необоримыми и дали о себе чувствительное понятие самому новому обер-полицмейстеру.
Рано утром подъезжают к дому обер-полицмейстера парные сани с ливрейным лакеем. Ливрейный лакей, лихо соскочив с запяток, входит в швейцарскую и приказывает доложить Шульгину, что за ним приехали сани от графини Орловой, которая просит его пожаловать к ней сейчас же по неотложному и весьма важному делу.
Шульгин, лично знакомый с графиней, быстро собрался, накинул на плечи свою богатую бобровую шинель и отправился. Приехав к графине, обер-полицмейстер вошел в подъезд и сбросил на руки сопровождавшего его лакея шинель. Лакей почтительно принял ее и присел на скамейке в прихожей. О Шульгине доложили хозяйке дома.
Чем могу служить? спросил гость, входя в гостиную
и раскланиваясь с графиней.
Та недоумевает.
Вы сейчас изволили прислать за мной свой экипаж, сказал Шульгин, в свою очередь тоже недоумевая.
И не думала!
Я в ваших санях приехал.
Не может быть.
Подняли в доме тревогу. Бросились к подъезду за санями, но их и след простыл.
На другой день Шульгин получает по почте безымянное письмо, в котором между прочим говори лось: «Напрасно вы, ваше превосходительство, с нами ссориться хотите, будем жить лучше в мире да ладе, никто из нас не будет внакладе».
Это обстоятельство сперва обескуражило его, но впоследствии он уяснил смысл письма как нельзя лучше: жулики посвящали его во многие их тайны, что дало ему возможность в особенно важных делах проявлять необыкновенное проворство и ловкость к открытию преступлений. Этим он прославился как деятельный обер-полицмейстер.
В столице в те годы шел водевиль «Булочная, или Петербургский немец», в нем был куплет о том, как «сам частный пристав забирает здесь булки, хлеб и сухарей». Кокошкин заподозрил намек на собственное мздоимство и представление запретил, а из книжных магазинов приказал изъять весь тираж водевиля.
Когда постоянные жалобы на генерал-полицмейстера надоели императору, он, несмотря на собственное благоволение, все же удалил Кокошкина из Петербурга, отправив его в Харьков губернаторствовать. Здесь Сергей Александрович обессмертил себя отказом открыть на физико-математическом факультете Харьковского университета курс «Коническое сечение» на том основании, что «это удобнее сделать в ветеринарном заведении». (С сайта «Наш Питер»)
Во всех распивочных было запрещено вешать занавески для удобства полицейского надзора и сдавать отдельный кабинет великому князю Владимиру, известному своей тягой к спиртному.