Построим график исходного ряда и исходного тренда. Затем нанесём нашу линию тренда. Сравним результаты. Экспериментально найденная линия тренда практически совпадает с нашими исходными данными (рис. 9.13).
Рис. 9.13. Линия тренда
Задание. Нанесите линию тренда на график и сравните с исходными графиками.
9.5. Мультипликативная модель
Мы построили уравнение тренда несколькими способами. Затем посмотрели на эту линию на графике. Если правильно выполнить все действия, экспериментальная линия тренда пройдёт очень близко к «теоретической» линии в соответствии с вариантом задания.
Мы поработали с адаптивной моделью. Пришло время для второй модели мультипликативной.
Задание. Постройте уравнение и линию тренда для мультипликативной модели всеми описанными выше способами.
Задание. Постройте уравнение и линию тренда для мультипликативной модели всеми описанными выше способами.
10. Биржевые данные
Биржа это организованный рынок ценных бумаг. Раньше для проведения сделки требовалась личная встреча продавца и покупателя. И соответственно, требовалось здание биржи и торговый зал.
Теперь встреча происходит виртуально на электронной торговой площадке. Данные о каждой сделке тоже существуют в электронной форме. Получаем огромные массивы информации, которые можно обрабатывать самыми разными методами. В конечном счёте, анализ биржевых цен позволяет принимать более или менее обоснованные торговые или инвестиционные решения.
В данной работе мы остановимся только на статистических методах анализа динамики. Как их использовать в биржевой торговле это тема для отдельного занятия.
Задание. Прочитайте в Википедии статью «биржа». Выясните, что такое биржа и каково происхождение этого названия.
Биржи и соответствующие методы анализа биржевых цен появились гораздо раньше современных компьютеров. В то время данные об итогах биржевых торгов за день публиковались в газетах целые страницы цифр. Чтобы «увидеть» цены, пришлось рисовать графики. А на графиках обнаружились интересные закономерности, которые описывает «Теория Доу». Вот примеры этих открытий:
1) движение цен подвержено тенденциям;
2) текущая тенденция продолжается, пока не закончится.
Задание. Прочитайте в Википедии статью «Теория Доу». Выясните, какое определение тренда предложил Чарльз Доу. Сделайте зарисовку, поясняющую смысл этого определения.
10.1. Свечи и бары
Для наглядного изображения и анализа биржевых цен были придуманы особые биржевые графики. Это так называемые «японские свечи», «бары» (штриховые графики) и многие другие инструменты.
Задание. Прочитайте в Википедии статью «Японские свечи». Выясните, для какой биржи (для какого товара) были разработаны графики в виде японских свечей.
Японские свечи это условное, упрощённое, сжатое изображение всех цен сделок за торговый период например, за день или за час (рис. 10.1). Каждая свеча изображает четыре значения цены:
OPEN цена открытия (значение цены первой сделки, цена начала торгового периода);
HIGH максимальная цена за период;
LOW минимальная цена за период;
CLOSE цена закрытия (на конец интервала времени).
Цена может достигать одного и того же максимума несколько раз в течение торгового периода. Изображение свечи фиксирует это максимальное значение.
Если цены растут, то цена закрытия будет выше, чем цена открытия. В этом случае прямоугольник (тело свечи) белого цвета. Это растущая свеча. Если цены падают, тело свечи чёрное.
Второй вариант биржевых графиков это так называемые «бары», или штриховые графики. Английское слово BAR в данном случае означает «чёрточка, штрих». Бары тоже изображают четыре значения цен (рис. 10.1). В некоторых случаях цену открытия не показывают. Тогда каждый бар передаёт только три значения цены.
Рис. 10.1. Свечи и бары
Задание. Дайте определения терминам СВЕЧА и БАР.
Задание. Прочитайте в Википедии статью «Промышленный индекс Доу Джонса». Выясните, когда появился первый вариант индекса.
10.2. Исторические данные
Массивы данных об итогах биржевых торгов называют «историческим данными». То есть это история торгов. Но эта история записывается только в виде колонок цифр. «История» здесь противопоставляется «текущим данным» о торгах, которые выводятся на экран в реальном времени.
Мы рассмотрим котировки акций крупных акционерных компаний. Их называют «голубыми фишками» по аналогии с дорогими фишками в казино.
Задание. Прочитайте в Википедии статью «Голубые фишки». Выясните, какие компании входят в состав Индекса голубых фишек Московской биржи.
Список крупнейших компаний время от времени пересматривается. Разные варианты списка голубых фишек (базу расчёта) можно найти на сайте Московской биржи.
Задание. Загрузите базу расчета Индекса голубых фишек Мосбиржи. Откройте последний вариант списка компаний. Выберите компанию по номеру своего варианта задания.
В предыдущих работах [1, 2] мы уже загружали исторические данные о биржевых котировках. В данной работе будем использовать для получения данных сайт компании Финам. Желающие могут использовать любые другие источники.