Но это, конечно же, иллюзия.
Во-первых, практика опровергает данный тезис. Так, например, нашумевший в своё время эксперимент Ричарда Денниса с «трейдерами-черепахами» убедительно продемонстрировал, что далеко не все трейдеры способны соблюдать даже прибыльный алгоритм!
Перед началом эксперимента испытуемым подробно разъяснили правила открытия и закрытия сделок, и даже предоставили деньги только торгуй! Но это не помогло. Ученики выдумывали различные отговорки (в том числе обвиняли самого Денниса в сокрытии секретных знаний). И лишь считанные единицы смогли проявить дисциплинированность. Обвинение в наличии какого-то «секрета», которым Деннис якобы не поделился с неудачливыми «черепахами», разумеется, не имело под собой никаких оснований. Как справедливо заметил один из участников эксперимента: «Зачем Рич стал бы намеренно скрывать важную информацию, а затем давать своим трейдерам тратить его же деньги, не говоря уже о том, что таким образом он мог проиграть пари?». [15]
Во-вторых, если трейдер такой рациональный человек, что, как утверждается, без усилий может соблюдать прибыльную систему (просто, потому что это выгодно), он с такой же легкостью должен не совершать и откровенно вредящих своей торговле действий (потому что это НЕ выгодно). Так, если ты знаешь, что тильт несёт в себе чудовищные последствия для депозита, то без труда от него воздержишься. Но этого почему-то не происходит. Трейдер периодически совершает одни и те же торговые ошибки, которые неизменно приводят к потере денег, хотя прекрасно знает, что так делать нельзя!
Истина заключается в том, что без специальной подготовки, с легкостью можно соблюдать лишь те правила, которые НИКОГДА не приводят к ошибкам. Если каждый сигнал системы оборачивается прибылью, то действительно следование ей не составит никакого труда. Но реальные торговые системы далеки от подобного совершенства. Они регулярно ошибаются и действуют далеко не самым идеальным образом. А, значит, неизменно оставляют простор для вмешательства.
Проведём свой собственный эксперимент.
Допустим, у нас имеется испытанная в реальных торгах прибыльная торговая стратегия с доходностью около 80% годовых, которой мы решили поделиться со своими учениками. Её прибыльность, казалось бы, автоматически должна обеспечить неукоснительное исполнение.
Но действительно ли всё так просто? Давайте разберёмся.
Для моделирования сделок воспользуемся игральной костью (кубиком). Каждый бросок, в зависимости от выпавшего числа, будет означать тот или иной результат торговой сделки.
Определим, что выпадение чисел 1, 2 и 3 будет означать стандартный проигрыш в размере 1%. Выпадение числа 4 это проигрыш 2% (закладываем различные форс-мажоры, из-за которых убыток может превысить плановый размер). Выпадение чисел 5 и 6 будет означать выигрыш в размере 5%. Все проценты считаются от начального капитала.
Задача сделать 100 бросков.
Таким образом, теоретическая доходность нашей «торговой системы» составит 83%:
Вероятность проигрыша 1% = 3/6
Вероятность проигрыша 2% = 1/6
Вероятность выигрыша 5% = 2/6
где МО математическое ожидание.
Далее посмотрим, как будет обстоять дело в действительности. Для этого совершим 100 бросков и зафиксируем результаты.
Разумеется, подобный эксперимент проще осуществить программными средствами (в том же табличном редакторе Excel), но тогда не удастся увидеть всю мощь и красоту теории вероятностей вживую. К тому же, только являясь непосредственным участником эксперимента и собственными бросками определяя результат, можно уяснить ту идею, которая стоит за данным экспериментом. Не поленитесь и сделайте сами!
В Таблице 1 представлены результаты одного из таких экспериментов. Выигрышной оказалась примерно одна треть бросков (31). Одна шестая (17 бросков) обернулась проигрышем в 2% и примерно половина (52 броска) привела к проигрышу в 1%. Сразу бросается в глаза поразительная точность полученных результатов! Разумеется, в этом заслуга случая и так будет не всегда. Но в целом результаты будут близкими: примерно 2/3 «сделок» закроется в минус и 1/3 в плюс. При этом с увеличением числа бросков точность выходных данных будет повышаться.
Таблица 1. Результаты бросков игральной кости, имитирующих торговые сделки