Во время Первой мировой войны Елизавета Фёдоровна активно заботилась о помощи армии, прежде всего, раненым в боях солдатам. Тогда же она старалась помочь военнопленным, которыми были переполнены госпитали, и в результате была обвинена в пособничестве немцам.
При её участии в начале 1915 года была организована мастерская по сборке протезов из готовых частей, получаемых в большинстве из Петербургского завода военно-врачебных изготовлений, где имелся особый протезный цех. В 1916 году была начата работа по проектированию и строительству в Москве первого в России протезного завода, который до настоящего времени занимается выпуском комплектующих к протезам. Резко негативно относилась к Григорию Распутину. Отказалась покинуть Россию после прихода к власти большевиков, продолжая заниматься подвижнической работой в своей обители. 7 мая 1918 года была арестована чекистами по личному распоряжению] Ф. Э. Дзержинского. Патриарх Тихон пытался добиться её освобождения, но тщетно она была заключена под стражу и выслана из Москвы в Пермь. В мае 1918 года её вместе с другими представителями дома Романовых перевезли в Екатеринбург, а затем отправили в город Алапаевск. В ночь на 18 июля 1918 года её живой сбросили в шахту. Вместе с ней погибли ещё пять члена дома Романовых и управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Фёдор Ремез. Один из погибших князей, Владимир Палей, был поэтом.
*Князь Владимир Палей (18971918) был внуком российского императора Александра II, двоюродным братом императора Николая II.. Было ему всего 20 лет. Большевики, кроме их восхвалителей типа Демьяна Бедного и Владимира Маяковского, во всех поэтах видели контру и их убивали. Впрочем, насчет «контры» они не ошибались. Поэты всегда чувствуют, кто их враг, а кто друг.
Как рождённый в морганатическом браке Владимир Павлович получил только титул князя Палей (эти князья были в родстве с его матерью) только в 1915 году, когда Николай II простил своего родственника отца Владимира за то, что тот женился без величайшего соизволения.
С раннего детства Владимир Палей писал стихи. Сначала на французском и на английском языках, а потом и на русском. При жизни опубликовал два поэтических сборника. Многое до сих пор не напечатано.
Владимир учился в Пажеском Его Величества корпусе. В 1915 году был произведён в корнеты лейб-гвардии гусарского Его Величества полка, и его сразу же отправили на фронт. За участие в боевых операциях получил чин подпоручика и именное оружие за храбрость.
Был близко знаком с Осипом Мандельштамом и Николаем Гумилёвым. Палей вёл дневник. Вот одна из его записей, относящаяся к 1917 году: «Неужели наши потомки увидят в событиях 1917 года одну лишь удручающую картину? Одну лишь кучку людей, вырывающих друг у друга право на катание на моторах, и то время как страна голодает, а армия целуется с врагом. Неужели те, кто бескорыстно создал революцию, кто, следовательно, таил в душе блаженные и светлые идеалы, надеясь на возможность осуществления этих идеалов, неужели эти русские люди не чувствуют, сколько страшен и ужасен переживаемый Россией кризис? Творимое вырвалось из рук творителей Всей России грозит позор и проклятие. Пора, пора опомниться, если мы не хотим дать миру плевать нам в лицо» (Палей В. П. Поэзия. Проза. Дневники. Москва, издательство «Альма матер», 1996).
Глава Петроградской ЧК Моисей Урицкий, проводя перепись членов дома Романовых, вызвал и князя Владимира Палея. Он предложил ему отречься от отца, которого вскоре расстреляют в Шлиссельбургской крепости. Но Палей отказался. Он заявил, что считает такой поступок бесчестным.
Мать Владимира Палея избежала репрессий. Её спас, по-видимому, Максим Горький. Но в то же время долго водил за нос. Горький поддерживал в людях надежду на лучшее и убеждал себя в том, что в его силах было им чем-то помочь. Но на самом деле не шевелил и пальцем, чтобы предпринять что-либо. Княгине Палей сказал, что её сын жив и находится в Екатеринославле. Княгиня воспрянула духом, но оказалось, что это придумка. Придумка чрезвычайно жестокая, по сути, садистская.
Ольга Валериановна до брака с великим князем была женой российского генерала из остзейских немцев Эриха Герхарда фон Пистолькорса (18531935), которому родила четырёх детей. В браке с Павлом Александровичем произвела на свет ещё троих. После возвращения в Россию семья жила Царском Селе во дворце, построенном по проекту архитектора Карла Шмидта. Здание это сохранилось. Вместе с двумя дочерями ей удалось перейти пешком по льду в Финляндию, а потом перебраться в Париж. Здесь она опубликовала книгу воспоминаний о жизни в России в 19161919 годах. В 2005 году она вышла в свет и в России.