Предсказываем тренды
С Rattle и R в мир моделей классификации
Александр Фоменко
© Александр Фоменко, 2019
Предисловие
О чем?
При построении торговых систем вообще, и с использованием терминала МТ4/5 в частности, приходится решать целый комплекс взаимосвязанных задач.
Изначально, целью построения торговой системы является предсказание поведения некоторого рыночного инструмента, например, валютной пары. Цели предсказания могут быть разными, мы же ограничимся предсказанием трендов, а точнее предсказанием роста (лонгов) или падения («шортов») значений котировки валютной пары. Кроме этого будем предсказывать боковики нахождение вне рынка.
Для кого?
Книга доступна для многих читателей и не обязательно только тем, кто силен в информатике или статистике. С помощью Rattle практически любой желающий сможет построить основную часть торговой системы предсказание котировки, а затем, при отсутствии необходимого опыта и знаний, сделать заказ реальной торговой системы, изложив свои мысли в виде готового кода на R.
Для искушенного в R пользователя Rattle будет также полезен: позволяет быстро апробировать идеи в исходных данных, целевых переменных, используемых моделях, а затем перейти к соответствующим пакетам R, имеющим значительно больший по сравнению с Rattle функционал.
Данная книга является руководством по использованию пакета Rattle (Простое обучение аналитическим инструментам R), который оформлен в виде GUI графического пользовательского интерфейса, позволяющего значительно упростить использование могучих средств R и необходимых для поставленной задачи пакетов.
Почему Rattle?
В качестве инструмента для предсказания поведения валютных пар выберем систему R, которая идеально подходит для задач предсказания на финансовых рынках и, в частности, предсказания поведения валютных пар. Вместе с тем R остается, прежде всего, языком программирования для высоко квалифицированного статистика и для многих остается вне досягаемости. Сложность самой R усугубляется тем обстоятельством, что инструменты для предсказания являются многочисленными и рассредоточены по многим пакетам, которые и составляют основную функциональность R.
Rattle объединяет множество пакетов R, которые важны для построения торговых систем, но часто не легки для использования новичком. Понимание R не требуется, чтобы начать с Rattle. Но результатом работы с Rattle будет код на R, который может быть использован при построении реальной торговой системы. И на этом этапе потребуется знание R.
В любом случае Rattle является незаменимым инструментом на этапе проектирования торговой системы, позволяет даже новичкам быстро посмотреть результат тех или иных идей и получить их оценку.
Пакет Rattle (Уильямс, 2009) является бесплатным программным обеспечением с открытым исходным кодом, созданным в рамках статистического пакета программного обеспечения R (R Рабочая группа Разработки, 2011). Как бесплатное программное обеспечение исходный код Rattle и R доступен всем без ограничения. Исходный код Rattle написан на С и всем разрешено, и действительно поощряется, рассмотрение исходного кода для обучения, его понимания, проверки и расширения.
Организация материала
Книга состоит из следующих частей.
Часть 1. Введение в предсказательное моделирование изложено в главах 111. В этой части книги сжато, но достаточно подробно на описательном уровне рассматриваются основные понятия предсказательного моделирования. Необходимость этой части проистекает из того, что авторы Rattle не объясняют смысл и взаимодействие различных частей своей системы. Изучение первой части позволит осмысленно подобрать в Rattle инструменты для решения конкретно Вашей задачи.