К Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере. Если он и посещал популярный у офицеров публичный дом Аркадия (полковое начальство регулярно предупреждало об опасностях этого заведения), едва ли такие визиты доставляли ему много радости. Женщины всегда мало его волновали. С однополчанами он тоже близко не сходился, так как в умственном отношении стоял выше среднего уровня офицеров-казаков и держался в стороне от полковой жизни. Это связано было и с его застенчивостью, от которой он не вполне избавился даже в зрелые годы. Один из мемуаристов назвал ее дикой.
В юности Унгерн много читал на разных языках. Немецкий и русский были для него одинаково родными, хотя по-русски он говорил с едва уловимым акцентом. Об этом пишет служивший под его началом Князев, добавляя, что мысли отвлеченного характера легче и полнее барон выражал по-французски, а по-английски читал свободно. По словам Оссендовского, в разговорах с ним Унгерн попеременно пользовался всеми этими четырьмя языками.
Обладает мягким характером и доброй душой, свидетельствует служебная аттестация, выданная ему в 1912 году. К этой характеристике следует отнестись без иронии, но с немаловажной поправкой: пьяный, Унгерн был способен на самые грубые и эксцентричные выходки. Похоже, результатом одной из них стала пощечина, уже в годы Первой мировой войны при неизвестных обстоятельствах полученная им от генерала Леонтовича. Алкоголь рано сделался его проклятьем и одновременно спасением от депрессии, которой, судя по всему, он страдал с молодости. Другим эффективным способом борьбы с ней были разного рода рискованные предприятия, в его лексиконе подвиги.
Однажды Унгерн заключил пари с офицерами-однополчанами. Он обязался, не имея при себе ничего, кроме винтовки с патронами, и питаясь только плодами охоты, на одной лошади проехать несколько сотен верст по глухой тайге без дорог и проводников, а в заключение еще и переплыть на коне большую реку. Об этом пари слышали многие, но маршрут называли разный. В качестве начального и конечного пунктов указывались Даурия и Благовещенск, Благовещенск и Харбин, Харбин и Владивосток. Соответственно расстояние колебалось от 400 верст до тысячи, а в роли большой реки выступали то Зея, то Амур, то Сунгари. Врангель в своих мемуарах отправил Унгерна в тайгу на целый год, но дал ему в спутницы собаку. Другой мемуарист заменил лошадь ослом, а к собаке добавил охотничьего сокола; этот любимец барона будто бы постоянно восседал у него на плече, навсегда оставив там следы своих когтей. В главном, однако, сходились все абсолютно не зная дальневосточной тайги, Унгерн прошел намеченный маршрут точно в срок и пари выиграл. Сам он объяснял свою затею тем, что не терпит мирной жизни, что в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги.
Как выпускника пехотного училища Унгерна поначалу приставили к пулеметной команде, но вскоре он добился более подходящей для себя должности начальника разведки 1-й сотни. Сотня имела единственный знак отличия серебряную Георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году; Россия тогда вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила восстание ихэтуаней (боксерское), в котором Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося дракона, первую зарницу грозы, несущей гибель западной цивилизации.
Полковая жизнь текла заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, готовили свои подразделения к смотрам в табельные дни, руководили стрельбами, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновязей. По утрам с нижними чинами занимались урядники, офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или пеше по-конному. Другие обязательные предметы: гимнастика, рубка и фехтование, укладка вьюка, полевой устав. Еженедельно проходили беседы о войне.
Новая война с Японией так и не началась, возможностей совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. На быструю карьеру рассчитывать не приходилось, очередной чин сотника Унгерну присвоили в установленные сроки, на четвертом году службы. Гонимый гарнизонной скукой, в 1911 году он отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает в родной Ревель. Между тем в Монголии, на окраине доживающей последние месяцы Поднебесной империи, назревают события, в которые ему предстоит вмешаться дважды через полтора года, а затем еще семь лет спустя.