Это очень интересно, воодушевленно сказал Демьян.
О, да! Но куда более интересно наше новое направление алготрейдинг. Вы что-нибудь слышали об этом?
Нет, честно признался Демьян. Я конечно могу сделать предположения исходя из названия, но боюсь ошибиться.
Алготрейдинг это вершина фондового рынка. Дэвид словно актер сделал небольшую паузу и с гордостью произнес: Фактически мы предсказываем будущее.
А разве это возможно сделать?
Конечно! Весь вопрос только в точности предсказания, Дэвид добродушно рассмеялся. Вы можете пользоваться предсказаниями гадалки или самостоятельно использовать хрустальный шар, но точность будет не высока. А можете создать математические методы анализа и повысить точность прогноза до 80, а иногда и до 90 процентов! Неплохо, да?
Просто невероятно. Звучит не очень правдоподобно.
При этих словах Дэвид словно обиделся. Его глаза стали узкими как щелки, а улыбка сошла с лица. В офисе наступила молчаливая пауза и было слышно как где-то по улице с грохотом проехал дребезжащий трамвай.
Вам известно, что название нашего фонда Сигма. А знаете ли вы, что такое сигма в математической статистике? спросил директор фонда.
Насколько я помню с институтских времен, сигма это обозначение среднеквадратического отклонения.
Верно. Сигма это наиболее распространенный показатель рассеивания значений случайной величины относительно ее математического ожидания. Возможно, вы также слышали о правиле трех сигм?
Не уверен, что правильно помню его, но мне кажется это было связано с понятием доверительного интервала. Простите, мистер Митчелл, но это было очень давно и я вряд ли смогу толково объяснить его суть.
Это не страшно. Честно говоря, я удивлен даже тем что вы знаете хотя бы это. Но раз вам в голову пришли такие воспоминания, значит вы хорошо понимаете суть вещей. Если сильно упростить, то используя метод трех сигм можно получать прогнозы с точностью порядка 80%. Однако нам удалось пойти дальше и использовать понятие гиперкуба, так сказать четвертую сигму.
Гиперкуба? О таком я точно не слышал.
Митчелл взял со стола карандаш и начал что-то быстро чертить на листке бумаги. В этот момент он больше всего походил на гениального ученого, одержимого своими идеями:
Здесь все просто. Точка это гиперкуб размерности «ноль». Если сдвинуть точку на единицу длины, получится отрезок единичной длины гиперкуб размерности «единица». Далее, если сдвинуть отрезок на единицу длины в направлении перпендикулярном направлению отрезка получится квадрат то есть гиперкуб размерности «два». Понимаете? Сдвигая квадрат на единицу длины в направлении перпендикулярном плоскости квадрата, получается куб гиперкуб размерности «три». Этот процесс может быть обобщен на любое количество измерений. Например, если сдвинуть куб на единицу длины в четвертом измерении, получится «тессеракт». И так далее. Дэвид посмотрел на озадаченное выражение лица Демьяна и поняв, что разговаривает не с математиком пояснил: Мы смогли придумать как использовать пересечение четырехмерных моделей-тессерактов, что дает нам небывалую точность прогнозов. Правда, на очень коротких промежутках времени, буквально в несколько дней. Мы еще не применяли её в деле, но в ближайшее время планируем провести первые боевые испытания. Если у нас получиться задуманное а лично я в этом не сомневаюсь то мы станем полноценным хедж-фондом, который сможет успешно работать по всему миру.
Скажите, Дэвид, а до вас кто-то уже пробовал работать в таком.. э-э-э.. формате? Демьян даже не знал как относиться к услышанному.
Ну, конечно! Например фонд Medalion от «Ренессанс Технолоджис».
Я признаться никогда не слышал о таком фонде
Это естественно, ведь это один из самых закрытых фондов во всей финансовой системе США. Но далеко не единственный! Medalion специализируется на количественных методах инвестирования и за последние 30 лет его средняя доходность составляла не менее 40% ежегодно. Они заработали около 50 миллиардов прибыли! Это больше, чем у фонда Сороса или знаменитого Рэя Дэлио.
Невероятно! Но как такое становится возможным?
Лицо Дэвида Митчелла выглядело возбужденным, его переполняла энергия энтузиазма, которая невольно стала передаваться и Демьяну.