Всего за 509 руб. Купить полную версию
По сути, выше изложен «механизм» любой успешной корпорации. Успешный трейдер в своей деятельности должен быть похож не на таксиста-частника или розничный ларек, а на корпорацию с отточенными до мелочей бизнес-процессами. Рэй Далио дает совет: разделите в себе функции Мыслителя и Исполнителя. Ваша задача – продумать механизм до мельчайших деталей еще до того, как вы начнете действовать. Ваш Механизм должен быть таким, как будто вы описали алгоритм действий для другого человека (Исполнителя), который по вашей инструкции сможет точно воплотить план в жизнь.
Важно понимать, что все алготрейдеры так или иначе действуют в рамках подобного Механизма. Алготрейдинг по определению олицетворяет собой научный подход к торговле на бирже. Его принципиальное отличие от «ручной» торговли состоит в том, что в данном случае Исполнителем сделок (звено № 3) является не человек, а программа. Программа действует по жесткому алгоритму, который является звеном № 2 указанной цепи. Чтобы составить алгоритм, требуется некая идея. Для ее генерации вам приходится собирать информацию (№ 1), причем максимально связанную с изменениями вашего депозита, поскольку вы не сможете найти функцию, которая свяжет всякую ерунду вроде экономических прогнозов и экспертных мнений с ценой актива. Пункты № 4 и 5 алготрейдеры практически всегда реализуют еще на стадии тестирования алгоритма, чтобы проверить его жизнеспособность, сравнив теоретический результат с целью.
Таким образом, торговые роботы всегда имеют преимущество над средним человеком, потому что они способны работать в рамках жесткого Механизма. Кстати говоря, самые простые торговые роботы реализуют лишь функцию звена № 3 (выполняют алгоритм). Самые сложные, кроме того, выполняют функции № 1, 4 и 5. То есть корректируют свою работу автоматически в зависимости от меняющихся условий рынка.
Резюме
Чтобы добиться закономерного последовательного результата, вашим действиям нужно придать системный характер. Механизм – это общий алгоритм, по которому должен быть выстроен бизнес-процесс любого трейдера.
Помните: любой бизнес является прежде всего системой! Цивилизация выросла из природного хаоса за счет систематизации. Хаотичный подход всегда дает случайный результат.
4.2 Как Механизм будет раскрыт в этой книге?
Каждое звено Механизма будет рассмотрено в отдельной главе этой книги. Давайте коротко разберем его по звеньям.
0. Цель
Вам необходимо правильно сформулировать цель вашего прихода на биржу. Моя задача состоит в том, чтобы вы закончили читать эту книгу, либо вовсе отказавшись от трейдинга, либо четко осознав свою цель. Ваши устремления зависят от многих факторов, и для каждого читателя, решившего связать свою жизнь с биржей, они могут различаться. Однако у трейдинга есть всего одна правильная цель, и я помогу вам ее точно сформулировать.
1. Информация
Вам необходимо начать собирать истинную информацию, соответствующую вашей цели, не тратя времени на бесполезные сведения. Если вы не сформулируете цель, то вы обречены попасть в информационную ловушку. Информации слишком много: не зная цели, вы будете потреблять ее всю без разбора. Мы поговорим о том, какие существуют источники информации и какие из них отвечают каждой цели. Кроме того, мы затронем тему основных вариантов работы с информацией. Здесь же я расскажу вам об основных способах извлечения прибыли из рынков.
2. План
Дальше мы обсудим ваш план. Как он может выглядеть и что он из себя представляет. Если Механизм – это стратегия, то план – тактика. Последняя в процессе может меняться под влиянием накопленного опыта, а вот общее направление вашего движения будет оставаться тем же.
3. Исполнение
Сложнейшая часть – исполнение плана. 90 % трейдеров сталкиваются с трудностями именно на этом этапе из-за невозможности контролировать себя, свои эмоции и риски. Подобные проблемы решаются автоматизацией торгового процесса либо делегированием функций исполнителя другому лицу. Кроме того, здесь мы затронем и подробно рассмотрим и без того раздутую тему психологии в трейдинге.
4. и 5. Оценка результатов и работа над ошибками
Важнейшая часть, от которой будет зависеть скорость вашей эволюции, – оценка результатов и работа над ошибками с последующей корректировкой плана. Сложность не только в том, чтобы распознать ошибку, но и в том, чтобы признать ее и провести исправительную работу. В компаниях ошибки отслеживаются вышестоящими сотрудниками. Как мы уже говорили выше, трейдинг содержит в себе проблему одиночки, которая отчасти мешает адекватно и объективно провести анализ ошибок. Отдельная глава будет посвящена анализу ошибок.
Резюме
Теперь вы имеете представление о том, что основную часть этой книги составляет поэтапное описание Механизма достижения успеха.
4.3 Мой собственный путь и Механизм
К данному моменту вы уже набрали хороший темп чтения. Возможно, вы внутренне соглашаетесь с тем, что я здесь пишу. Однако учиться на ошибках других людей очень сложно. Как бы вам ни хотелось, вы пойдете своим маршрутом по полю, усеянному граблями, игнорируя кратчайший путь, изложенный в этом руководстве. Мой собственный опыт является примером того, как не надо делать. Я говорю о нем, чтобы побудить читателя с самого начала действовать правильно. Не теряя ни времени, ни денег, ни здоровья.
Итак, я пришел на биржу. Конечно, я думал, что моя цель заработать. Полагаю, так думают все, кто только начинает осваивать трейдинг. Я обожал рынок. Он представлял собой бесконечное пространство для изучения, совершенствования и самообразования. Я был уверен: если я узнаю о бирже все, то я смогу предсказывать события, предсказывать движения рынков и зарабатывать на этом деньги. В итоге я начал хаотично потреблять информацию. Сначала я долго готовился к экзамену ФСФР и, помучившись, наконец сдал его. Я читал массу книг, посвященных бирже, включая совсем далекую от трейдинга литературу, вроде финансовой классики Драйзера или финансовых детективов Майкла Льюиса. И я читал новости, читал аналитиков, пытаясь понять причины, которые вызывают рост и падение акций. При этом я торговал небольшой суммой, которая у меня была, надеясь воплотить в богатство свой исключительный финансовый гений (как я думал).
Мое наивное представление о заработке на бирже выглядело примерно так. Рынок постоянно находится в движении: под влиянием новостей акции все время растут или падают. Задача трейдера заключается в том, чтобы внимательно изучать новости, а потом на основании полученных сведений отбирать акции и делать заключения о том, куда пойдет та или иная бумага. Если ты умен, получаешь новости первым, быстро их анализируешь и не мешкаешь, то успеешь купить бумагу до того, как подтянутся другие инвесторы.
Читая новости, я покупал и продавал акции с кредитным плечом 1 к 5. Тогда же из книги Александра Элдера мне стало известно, что нельзя рисковать в одной сделке более 2 % капитала, поэтому я старался покупать и продавать, не теряя эти самые 2 %. Но периодически я нарушал данное правило, особенно когда был слишком уверен, что какая-нибудь акция пойдет в мою сторону.
Так иногда я зарабатывал, чувствуя себя будущим Фрэнком Каупервудом, а иногда – терял, причем довольно быстро, и полагал при этом, что где-то совершил логический просчет. В итоге весь мой никчемный случайный трейдинг не выдержал ни одной проверки в экстремальных условиях. Когда какой-то актив начинал слишком быстро падать или слишком быстро расти, я всегда оказывался на противоположной стороне. Могу вспомнить несколько таких случаев, каждый из которых практически обнулял мой счет:
• покупка акций российского рынка в день после ареста Михаила Ходорковского, в октябре 2003-го, в течение которого рынок отвесно падал вниз;
• приобретение сложившихся в несколько раз акций Юкоса в 2004 г., после чего стоимость акций этой компании фактически упала до нуля;
• шорт акций РАО ЕЭС в 2007 г., которые безостановочно росли;
• шорт нефти осенью 2007 г., после чего нефть начала движение с $70 на $150.
Задание 4. Дочитав до этого момента, вы уже начали кое-что понимать. Как вы полагаете, какие основные ошибки я изначально допустил?
Пожалуйста, подумайте и ответьте на вопрос и только потом переворачивайте страницу.
Теперь давайте посмотрим, какие же были допущены ошибки, которые я не смог распознать.
• С самого начала не была правильно и твердо сформулирована цель. И именно отсюда уже произрастает все то хаотичное блуждание, в которое превратилось мое движение на этом пути.
• Цель была выбрана ошибочно: изначально я думал, что объем полученной информации о бирже и о трейдинге можно конвертировать в заработок. Это мое ошибочное предположение родилось из-за отсутствия информации и нежелания включать логическое мышление.