Подобно многим другим мужчинам из разветвленного клана Валленбергов, он служил офицером в шведском военно-морском флоте. Среди Валленбергов были — и сейчас есть — банкиры, дипломаты, епископы; это имя остается одним из самых уважаемых в Швеции. Май Висинг Валленберг, дочь первого в Швеции профессора неврологии Пера Висинга, была раздавлена горем, ее поддерживала только мысль о вынашиваемом ребенке. Через несколько дней после смерти мужа в мае 1912 года, она написала его родителям, Густаву Валленбергу, служившему тогда шведским послом в Японии, и его жене: «Какая ужасная пустота и чувство потери! Они становятся все больше и больше. Кончится ли это когда-нибудь? Мне давно следовало бы понять, что такое великое счастье, какое было даровано мне, бесконечно долго длиться не может. Теперь я буду жить счастливыми воспоминаниями, которые он мне дал. Ах, мама, что-то будет с нашим малышом? Да наградит его Господь здоровьем…» 5 августа 1912 года профессор Висинг писал послу Валленбергу: «Наша дорогая Май разрешилась вчера утром мальчиком, как она того и желала. Она хочет назвать его Раулем Густавом, дорогим ей именем. Май вполне здорова, хотя в последние месяцы очень уставала и временами пребывала в глубочайшем отчаянии».
Через пять дней госпожа Висинг (мать Май) писала послу и его жене: «Сегодня прекрасный теплый день, и Май лежит в своей постели рядом со мной на веранде, а Рауль спит возле в своей колыбели. Май не нарадуется своему сынишке, но временами печаль и чувство потери одолевают ее. Утешить ее очень трудно, но ее собственное прекрасное самообладание и опасение как-нибудь навредить малышу помогают ей преодолевать такие моменты».
28 августа Май сама обращается к родителям мужа: «Не могу сказать, какое счастье для меня мой сыночек, эта живая память о моем счастливом супружестве». Через три с небольшим месяца Май снова пишет в Токио, чтобы сообщить печальную весть о внезапной кончине ее отца, умершего от пневмонии за неделю до этого: «Прежде у меня не было сил писать. Удар был слишком тяжел, и все силы уходили на то, чтобы держать себя в руках и не навредить ребенку».
Как написала через очень долгое время, спустя целую человеческую жизнь, сводная сестра Валленберга Нина Лагергрен: «Неожиданно в доме, когда-то очень счастливом, остались две вдовы и младенец». Две понесшие утрату женщины всю свою нежность перенесли на наполовину осиротевшего ребенка, который, как рассказывала Нина Лагергрен, давал и получал в это время так много любви, что из него вырос необычайно щедрый, любящий и полный сострадания к другим человек». Через шесть лет после смерти мужа Май Валленберг снова вышла замуж. Ее второй муж, Фредрик фон Дардель, был столь же углублен в себя, сколь открытой была она. Спокойный, увлеченный книгами молодой служащий Министерства здравоохранения со временем стал директором самой большой клиники в Швеции — Каролинского института. У супругов родилось двое детей: Ги (он впоследствии стал одним из ведущих шведских физиков-ядерщиков) и Нина. «Мы никогда не относились к Раулю, как к сводному брату, — говорила Нина, — и он всецело был с нами, а мы с ним, и мой отец любил его не меньше, чем меня или Ги». Тем не менее, Рауль все же был Валленбергом, и его дед по отцовской линии, посол Густав Валленберг, настоял на том, чтобы воспитание и образование внука поручили ему. Дед хотел воспитать мальчика в просвещенном, космополитическом духе. После того как Рауль закончил школу и прошел обязательную девятимесячную военную подготовку, Густав послал юношу на год во Францию, чтобы тот изучил французский язык. К тому времени Рауль уже неплохо знал английский, немецкий и русский.
Затем Рауля отправили в Соединенные Штаты изучать архитектуру.