Всего за 490 руб. Купить полную версию
признание кредитных требований к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, Банку России требованиями с нулевым риском только в случае, если они номинированы в рублях, и применение к кредитным требованиям в иностранной валюте к Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, Банку России коэффициента риска 100 %, соответствующего текущей страновой оценке Российской Федерации («4»);
применение коэффициента риска 100 % в отношении требований к компаниям, являющимся естественными монополиями, вместо льготного коэффициента 50 % (категория риска отсутствует в классификации Базельского комитета);
применение коэффициента риска 150 % к центральным банкам, правительствам и банкам стран, имеющих страновую оценку «7»;
замена коэффициента взвешивания 1000 % при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250 % применительно к требованиям участников клиринга (в части средств коллективного клирингового обеспечения) к клиринговым организациям, к кредитным организациям, осуществляющим функции центрального контрагента, а также применительно к существенным вложениям
банка в обыкновенные акции (доли) юридических лиц, не являющихся финансовыми организациями;
требование о полном покрытии капиталом облигаций младших траншей по сделкам секьюритизации;
возможность применения пониженных коэффициентов риска по кредитным требованиям с обеспечением только при совпадении валюты требования и валюты обеспечения, включая сделки репо;
а также ряд иных изменений.
5. С целью более полного отражения требований компонентов 2 и 3 Базеля II Банком России были инициированы изменения в статью 8 Федерального закона 3951 «О банках и банковской деятельности» в части реализации в Российской Федерации требований к раскрытию кредитными организациями и банковскими группами перед широким кругом пользователей на своих сайтах актуальной информации о структуре и составе капитала, а также о ежеквартальном раскрытии банковскими группами информации о расчете ПКЛ (LCR) и информации, предусмотренной Компонентом 3 «Рыночная дисциплина» Базеля II.
6. Внесены изменения в требования к организации в кредитных организациях (банковских группах) внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК, англ. Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), предусматривающие, в том числе, оценку достаточности капитала в отношении процентного риска и риска концентрации, требования к управлению кредитным риском контрагента и регламентированы процедуры оценки Банком России достаточности капитала кредитных организаций, которые дают право органу надзора устанавливать индивидуальные требования к капиталу для кредитных организаций, качество ВПОДК которых оценивается хуже, чем удовлетворительное.
7. Установлены требования к составу информации о реализации подходов на основе внутренних рейтингов, подлежащей обязательному раскрытию банками, внедрившими указанный подход.
8. Усовершенствованы подходы к организации и осуществлению консолидированного надзора, в том числе с учетом документа Базельского комитета «Базель III:
общие регулятивные подходы к повышению устойчивости банков и банковского сектора, в частности:
установлены порядок включения отчетных данных участников банковской группы в консолидированную отчетность, особенности включения отчетных данных страховых организаций в расчет собственных средств (капитала) банковской группы,
предельные значения обязательных нормативов для банковских групп, головными кредитными организациями и участниками которых являются расчетные небанковские кредитные организации.
Раздел 4. Регулятивные меры компенсирующего характера
снижение минимальных значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков с 5,0 % и 10,0 % до уровня 4,5 % и 8 % соответственно;
снижение коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующих минимальным базельским требованиям, со 100 до 75 %;
снижение коэффициента риска в отношении наименее рискованных жилищных ипотечных ссуд с 50 до 35 %;
снижение коэффициента взвешивания, применяемого к закрытым позициям, возникшим в результате компенсации позиций по краткосрочным и долгосрочным инструментам, со 150 до 100 % при расчете величины общего процентного риска. Перспективы дальнейшей реализации Базельских соглашений
С завершением RCAP процесс оценки российского банковского регулирования со стороны Базельского комитета не заканчивается. Так, в текущем году начата проверка соответствия Российской Федерации условиям Базеля III, необходимым для получения права использования альтернативных подходов к расчету числителя НКЛ (LCR).
Кроме России данную оценку пройдут все страны участницы Базельского комитета, принявшие решение о применении этих подходов, а именно: Австралия, Гонконг, Швейцария и Южная Африка.
Процедуру оценки по линии RCAP планируется повторять каждые пять лет. При этом с целью обеспечения непрерывности процессов оценки стран участниц БКБН и мониторинга процесса внедрения Базеля III БКБН проводит последующую промежуточную оценку для каждой юрисдикции каждые два года с момента завершения самой оценки RCAP,